سيلابس مديريت مالي

مديريت مالي مقدماتي

تعداد واحد: 3 واحد

هدف درس: هدف از اين درس آشنايي دانشجويان به حوزه مديريت مالي به منظور كسب اطلاعات پايه‌اي لازم براي اخذ تصميمات مالي و سرمايه‌گذاري مي‌باشد.

با  داشتن دانش اجمالي و كاربردي در زمينه مسائل اقتصادي و مالي مي‌توان در حوزه‌هاي كاري مختلف تصميمات اقتصادي بهينه و مناسب را اتخاذ نموده و فرآيند تهيه گزارشات و ارزيابي‌هاي مالي را به شكل علمي و منسجم اداره نمود.

رئوس مطالب دوره:

  • مفاهيم، تعاريف، اهداف، قلمرو وظايف مديريت مالي
  • نرخ بهره و ساختار زماني نرخ بهره
  • مفهوم ارزش زماني پول و محاسبه ازش فعلي و ارزش آتي جريانات ؟؟
  • آشنايي با صورت‌هاي مالي اساسي و تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي
  • مفاهيم و انواع اهرم‌هاي نقاط سربه‌سر و تحليل آن‌ها
  • انواع طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، روش‌ها و معيارهاي انتخاب آنان
  • مفهوم هزينه سرمايه و اجزاي تشكيل دهنده هزينه متوسط سرمايه

منابع :

  • E.Ross “Corporate Finance” McGrawhill

 

نام درس: سازمان‌هاي پولي و مالي

تعداد واحد: 2 واحد

پيش‌نياز: ندارد

نوع واحد: نظري

هدف درس: آشنا نمودن دانشجويان با موسسات پولي و مالي و بررسي نقش آنان در تامين نيازهاي مالي بنگاه‌هاي مالي و اقتصادي. همچنين بررسي ساختارها و مكانيزم‌هاي اجرايي در موسسات پولي و مالي و تطابق آنان با ساختار اقتصادي تهران.

رئوس مطالب دوره:

  • مقدمه در زمينه اهميت سرمايه و تامين منابع مالي مالي در بازار پول و سرمايه
  • تقسيم‌بندي موسسات پولي و مالي
  • بانك‌ها و نقش آن‌ها در ؟؟ منابع مالي و انواع بانك‌ها
  • منابع و مصارف وجوه در بانك‌ها
  • بانك مركزي و نقش آن در زمينه كنترل‌هاي اختصاري و سياست‌هاي پولي و مالي
  • هدايت پس‌اندازها به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مالي
  • هدايت پس‌اندازها به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مالي
  • موسسات وام و پس‌انداز
  • شركت‌هاي بيمه عمر و حوادث
  • شركت در سرمايه‌گذاري
  • موسسات امين
  • صندوق‌هاي بازنشستگي
  • موسسات تامين سرمايه
  • صندوق‌هاي شركت سرمايه‌گذاري
  • موسسات رتبه‌بندي اعتباري
  • شركت‌هاي كارگزاري
  • معامله‌گران اوراق بهادار
  • مقررات بازارهاي مالي

متون و منابع آموزشي پيشنهادي

  • Rose and A.Fraser, “Financial Institutions” Business Publication INC. planotames USA.
  • Anthony Saunders “Financial Institution Management” McGraw. Will Irwin.

 

نام درس: بازار پول و سرمايه

تعداد واحد: 2 واحد

پيش نياز: ندارد

هدف درس:

هدف از اين درس آشنايي دانشجويان با بازارهاي مالي و تقسيم‌بندي‌هاي حاكم بر بازارهاي مالي مي‌باشد. آشنايي با فعالين در هر يك از بازارهاي مالي و پول و سرمايه‌ها و ابزارها و استراتژي‌هاي مورد استفاده در اين بازارها نيز از اهداف اين درس است.

در اين درس دانشجويان با سازوكار فعاليت و قوانين حاكم بر بازارهاي مالي بيشتر آشنا مي‌شوند.

رئوس مطالب دوره:

  • طبقه‌بندي بازارهاي مالي
  • وظايف و كاركردهاي اساسي بازار پول و سرمايه
  • معامله‌گران و واسطه‌هاي بازارهاي مالي
  • ويژگي‌هاي بازارهاي مالي كارآمد
  • مكانيزم‌هاي كنترلي در بازار پول و سرمايه
  • تشكيل حباب‌هاي قيمتي در بازارهاي مالي
  • هزينه‌هاي انجام معاملات
  • اجزاء تشكيل دهنده بازارهاي مالي
  • ريسك‌هاي همراه با بازارهاي مالي
  • عوامل اقتصادي موثر بر جريان پول و سرمايه و تحولات بازارهاي مالي
  • پيش‌بيني روند فعاليت‌ها در بازارهاي مالي (بازار پول و سرمايه)

منبع:

  • Thomas M.McInish “Capital Marbeds” 2001

 

نام درس: مديريت سرمايه‌گذاري

تعداد واحد: 2 واحد

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز: ندارد

هدف درس:

 آشنا نمودن دانشجويان با مفاهيم و تعاريف سرمايه‌گذاري به ويژه سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار.

در اين درس دانشجويان با ويژگيظهاي اوراق بهادر و تفاوت‌ها و تشابه‌هاي آن‌ها بيشتر آشنا مي‌شوند در خصوص چگونگي تعيين ارزش اين اوراق تئوري‌هاي مرتبط بيان مي‌گردد.

رئوس مطالب دوره:

  • آشنايي با مفاهيم سرمايه‌گذاري، ريسك و بازده
  • بازار معاملات اوراق بهادار به شكل بورس و بازار خارج از بورس
  • سرمايه‌گذاري در اوراق ؟؟، سهام ممتاز، سهام عادي و ويژگي‌هاي هر يك از اين ابزارهاي مالي
  • سرمايه‌گذاري در ابزارهاي ؟؟، آتي‌ها و قراردادهاي تاخت
  • شناسايي انواع ريسك سرمايه‌گذاري و اندازه‌گيري آن
  • تئوري پرتفوي
  • رابطه بين ريسك و بازار مورد انتظار اوراق بهادار
  • استفاده از تجزيه و تحليل بنيادي و تكنيكي در ارزيابي تمام كارها
  • بازار كارايي سرمايه آشنايي آن بر مديريت سرمايه‌گذاري
  • بررسي عملكرد پرتفوي سرمايه‌گذاري

منبع:

  • Bodie, banc, Marcus “Essentials of investment” Mc Graw hill 2001

 

 

نام درس: روش تحقيق

تعداد واحد: 3 واحد

تعداد ساعت : 51

نوع واحد : نظري

پيش‌نياز:

هدف درس:

آشنايي با انواع روش‌هاي تحقيق به منظور تقويت روح تحقيق در دانشجو و همچنين آميختن نظريه با عمل به طوري كه دانشجو بداند از نظريه‌هاي آموخته شده در چه مواردي عملاً مي‌توان استفاده كرد.

رئوس مطالب دوره:

  • قلمرو علم
  • رابطه علم با نظام ارزش‌ها
  • علم نظري و علم عملي
  • نقش مفاهيم در روش تحقيق
  • شناخت مسئله (مشكل)
  • فرضيه‌سازي و انتخاب فرضيه اهم
  • آزمايش فرضيه از راه تنظيم طرح تحقيق
  • روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات
  • طبقه‌بندي اطلاعات
  • تجزيه و تحليل اطلاعات
  • تفسير و تعبير اطلاعات
  • تهيه و نگارش گزارش تحقيق
  • ارائه راه‌حل‌ها و پيشنهادها

 

نام درس: تحليل آماري

تعداد واحد: 2 واحد

عداد ساعت: 34

نوع واحد: نظري

پيش‌نياز: ندارد

هدف درس:

 آشنايي با ابزارها و وسايل سنتي تجزيه و تحليل، مفاهيم جديد شبيه‌سازي، تئوري تصميم‌گيري بيز Bayes فنون ساده ترسيم نمودار، روش‌هاي بررسي نمونه و تجزيه و تحليل انحرافات با تاكيد بر كاربرد روش‌هاي آماري به عنوان ابزاري براي تحليل مسايل عملي بازرگاني و اقتصادي در پرتو نقش ويژه تجزيه و تحليل كمي در بازرگاني و اقتصاد با پيشرفت نظريه‌هاي آمار يو كامپيوترهاي الكترونيكي

رئوس مطالب دوره:

  • ·      بخش اول: تجزيه و تحليل داده‌هاي اساسي

-    آمار در بازرگاني و اقتصاد

-    تجزيه و تحليل داده‌ها: نسبت‌ها و توزيع فراواني

-    ميانگين‌ها

-    پراكندگي

  • ·      بخش دوم: احتمالات و تصميم‌گيري

-    مقدمه‌اي بر تئوري احتمالات

-    توزيع احتمالات

-    تصميم‌گيري در تحت شرايط عدم اطمينان

-    تصميم‌گيري در تحت شرايط عدم اطمينان: ارزش اطلاعات اضافي

  • ·      بخش سوم: استنباط از نمونه‌ها

-    مقدمه‌اي بر استنباط آماري

-    آزمون فرضيه‌ها

-    آزمون‌هاي اضافي t، كاي ـ دو و توزيع F

-    روش‌هاي بررسي نمونه

  • ·      بخش چهارم : تجديد نظر در احتمالات

-    قضيه بيز (Bayes) و نمونه‌گيري

-    تصميم‌گيري و نمونه‌گيري: توزيع نرمال

  • ·      بخش پنجم: تجزيه و تحليل ارتباطات به منظور پيشگويي و نظارت

-    رگرسيون و همبستگي ساده

-    رگرسيون و همبستگي چند متغيره

  • بخش ششم: اندازه‌گيري پيش‌بيني تغييرات بازرگاني

-    شاخص‌ها

-    تجزيه و تحليل سري‌هاي زماني

-    تغييرات فصلي و ادواري

 

نام درس: مديريت سبد دارايي

تعداد واحد: 2 واحد

تعداد ساعت: 34

پيش‌نياز: مديريت سرمايه‌گذاري و ارزيابي اوراق بهادر

هدف دوره: آشنا نمودن دانشجويان با تكنيك‌ها و نظريه نوين در زمينه مديريت سبد دارايي‌ها

رئوس مطالب دوره:

  • ·      بخش اول: مديريت پرتفوي

-    تركيب بهينه اوراق بهادار در پرتفوي

-    انتخاب پرتفوي مطلوب

-    استفاده از مدل‌هاي شاخص براي تعيين پرتفوي مطلوب

  • ·      بخش دوم: رابطه بين ريسك و بازده

-    مدل قيمت‌گذاري دارائي‌هاي سرمايه‌اي

-    آزمون مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي

-    نظريه قيمت‌گذاري آربيتراژ

-    اندازه‌گيري عملكرد پرتفوي

  • ·      بخش سوم: نرخ بهره و مديريت پرتفوي اوراق قرضه

-    عوامل موثر در نرخ بهره

-    ساختار زماني نرخ بهره

-    مديريت پرتفوي اوراق قرضه

-    شيوه‌هاي كاهش ريسك نوسان نرخ بهره

  • ·      بخش چهارم: قيمت‌گذاري اوراق بهادر مشتقه

-    مدل‌هاي قيمت‌گذاري اختيار خريد سهام و اختيار فروش سهام

-    استفاده از برگ‌هاي اختيار فروش براي كاهش ريسك سرمايه‌گذاري و افزايش نرخ بازده مورد انتظار

  • ·      بخش پنجم: نظريه بازار كارآي سرمايه

-    نظريه بازار كارآي سرمايه

-    آزمون‌هاي انجام شده در زمينه كارآيي بازار سرمايه

منبع:

  • Haugen R. “Modern Investment Theory” Prentice Hall

 

 

نام درس: مديريت مالي پيشرفته

تعداد واحد: 2 واحد

پيش‌نياز: مديريت مالي مقدماتي

هدف درس:

هدف از اين درس آشنايي بيشتر دانشجويان با تئوري‌هاي مدييرت مالي و بررسي نقاط ضعف و قوت هر يك از تئوري‌هاي مذكور مي‌باشد.

با گذراندن اين درس دانشجويان قادر خواهند بود قدرت تحليل مالي خود را تقويت بخشيده و به عنوان يك دانش آموخته مالي نواقص تئوري‌هاي مالي را درك و در جهت اصلاح آن‌ها اهتمام بورزند.

رئوس مطالب دوره:

  • مديريت جريانات نقدي و سرمايه در گردش شركت‌ها
  • ساختار سرمايه و تئوري‌هاي مرتبط با آن
  • مديريت تقسيم سود و تئوري‌هاي مرتبط با آن
  • روش‌هاي تامين مالي از قبيل ليزينگ، وام سنديكايي و…
  • ارزشگذاري دارايي‌هاي مالي

منابع:

  • Revelation of Corporate Finance

 

 

 

 

نام درس: مهندسي مالي

تعداد واحد: 2 واحد

پيش نياز: مديريت مالي مقدماتي

هدف درس:

در اين درس دانشجويان با مفاهيم مربوط به مهندسي مالي و خلق ابزارهاي نوين مالي آشنا شوند. با ابزارهاي مشتقه و استراتژي‌هاي استفاده از اين ابزارها و نحوه انجام معاملات در بازارهاي مشتقه از مطالب مورد بحث در اين درس مي‌باشد.

رؤس مطالب:

-       كليات و مفاهيم مربوط به مديريت ريسك و ابزارهاي آن

-       معرفي مشتقات و ضرورت شكل‌گيري و استفاده از مشتقات

-       مقدمه‌اي بر بازار قراردادهاي آتي(Futures) و پيمان‌هاي آتي(Forward)

-       نحوه قيمت‌گذاري و محاسبه سود قراردادهاي آتي

-       مقدمه‌اي بر بازار اختيارات(Option)

-       روابط آربيتراژ و ساختار قيمت اختيارات

-       قيمت‌گذاري اختيارات

-       مقدمه‌اي بر قراردادهاي تاخت (Swap)

-       قيمت‌گذاري قراردادهاي تاخت

-       كاربرد مشتقات در مديريت ريسك و طبقه بندي استفاده كنندگان از مشتقات

منابع:

  • مشتقات و مديريت ريسك در بازارهاي Swap . دكتر مسعود درخشان. مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي